Направленного движения система (Directional Movement System)

Система направленного движения ( Directional Movement System ) помогает определить ценовую тенденцию . Ее разработал Уэллс Уайлдер

Наиболее простой метод торговли на основе системы направленного движения (Directional Movement System) предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI.

Уэллс Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила Уэллс Уайлдер дополняет также "правилом экстремальных точек". Это правило служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок .

Согласно принципу экстремальных точек, в день пересечения +DI и -DI необходимо отметить "экстремальную точку".

Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения.

Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка используется как уровень вхождения в рынок Форекс .

После сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки (максимум в день пересечения +DI и -DI), и лишь после этого покупать.

Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

Система направлений (Directional Movement System, DMS) – набор индикаторов, решающих задачу обнаружения тренда .

Вычисление.

DMS(иногда обозначаемый также DMI - Directional Movement Index) включает в себя три индикатора, вычисляемых на основе анализа диапазона изменения цен.

Система направлений является формализацией исходного понятия тенденции, принятого в техническом анализе :

• рынок растет, когда на графике появляется серия из последовательно сдвигающихся вверх размахов рынка (более высокие максимумы и более высокие минимумы);
• рынок падает, когда график демонстрирует серию последовательно сдвигающихся вниз размахов рынка (понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы).

В первом случае диапазон (от low до high) последовательных свечей имеет склонность сдвигаться все выше, во втором – все ниже.

Основными количественными мерами для оценки таких сдвигов торгового диапазона являются два показателя:

• +DM – показатель степени движения рынка вверх,
• –DM – показатель степени движения рынка вниз.

По определению, +DM есть наибольшая из частей (верхняя или нижняя) диапазона последней свечи, находящихся за пределами диапазона предыдущей свечи.

Рисунок 1. Вычисление показателей направленности движения

Здесь изображены пять возможных конфигураций расположения двух свечей: последней свечи, для которой и вычисляются DM, и предыдущей:

• диапазон последней свечи выходит вверх за пределы диапазона предыдущей, величина, на которую последний диапазон превышает предыдущий, берется в качестве +DM, а -DM = 0;
• диапазон последней свечи выходит вниз за пределы диапазона предыдущей, величина, на которую последний диапазон сдвинут ниже предыдущего, берется в качестве -DM, а +DM = 0;
• если диапазон последней свечи целиком расположен внутри диапазона предыдущей, то направленное движение отсутствует, оба показателя равны нулю;
• диапазон последней свечи выходит и вниз и вверх  за пределы диапазона предыдущей, но величина сдвига вниз больше, чем величина сдвига вверх, она и берется в качестве -DM, а +DM = 0;
• диапазон последней свечи выходит и вниз и вверх  за пределы диапазона предыдущей, но величина сдвига вверх больше, чем величина сдвига вниз, она и берется в качестве +DM , а -DM = 0.

Следующий шаг – вычисление показателя "истинный диапазон” (True Range, TR), который определяется как наибольшее из трех чисел,

TR = max {D1, D2, D3},

где  D1 – диапазон последней свечи (расстояние от high до low для последней свечи);

D2 – расстояние от закрытия предыдущей свечи (close на Рисунке 2) до максимума последней;

D3 – расстояние от закрытия предыдущей свечи до минимума последней.

Рисунок 2.К вычислению показателя True Range

Затем вычисляются показатели направления (Directional Index или Directional Indicator),

+DI = MA(+DM, N) / MA(TR, N)

-DI = MA(-DM, N) / MA(TR, N)

представляющие собой сглаженные, нормированные по отношению к TR, показатели направленности движения +DM. Смысл нормировки заключается в том, что с помощью таких показателей можно сравнивать разные рынки, так как в отличие от +DM, измеряемых в пунктах, +DI измеряются в процентах. Сглаживание с помощью скользящего среднего показатели устраняет слишком резкие колебания показателей, выделяя основные изменения.

+DI – первые две линии, выводимые на графике DMS; +DI растет на бычьем тренде, а –DI растет на медвежьем тренде. Длина N окна сглаживания скользящего среднего является основным параметром системы направлений.

Третьим индикатором системы DMS является ADX,

ADX = 100*MA( |+DI – (-DI)| / (+DI + (-DI)), N),

который показывает (в процентном измерении), насколько одно из направлений движения рынка преобладает над другим. Информация о том, какое именно направление – рост или снижение – является господствующим, в индикаторе ADX уже не содержится, он принимает большие значения в том случае, когда на рынке есть достаточно явно выраженная тенденция (определяемая на основе показателей +DI), но неважно, какая именно, бычья или медвежья.