Forex форум трейдеров

РЕКЛАМА НА ФОРУМЕ 468x60

Страница 1 из 1
1

Товарного канала индекс (Commodity Channel Index) (Измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической ц)

Товарного канала индекс (Commodity Channel Index)

ForexTrader

Дата: Пт, 10.06.2011, 00:27:40 | Сообщение # 1

Администраторы

Сообщений:: 1348

Товарного канала индекс (Commodity Channel Index)

CCI разработал Дональд Ламберт.

Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычайно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, CCI применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования CCI:

Для поиска расхождений. Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности. CCI обычно колеблется в диапазоне +/- 100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности ( и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - осостоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP - SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D

CCI = M / D

Где:

HIGH — максимальная цена бара;

LOW — минимальная цена бара;

CLOSE — цена закрытия;

SMA — простое скользящее среднее;

SUM — сумма;

N — количество периодов, используемых для расчета.

Товарного канала индекс (Commodity Channel Index) (Измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической ц)

Страница 1 из 1
1