«Сигнал двойного пересечения» или коротко – «Двойное Репо»

На рисунке №1 изображено идеализированное Двойное РеПо (Double RePo, Double Repenetration), обладающее своими собственными специфически идентифицируемы­ми особенностями.

1. Бару сигнала Двойного РеПо должны предшествовать как минимум 8-10 периодов активного "толчкового" движения рынка; 15 или больше - еще лучше. То, что пред­ставляет собой "Толчок" (thrust), гораздо легче увидеть, чем определить. Это хорошая новость, поскольку программистам тоже довольно трудно его выразить на своем язы­ке. Поэтому еще в течение некоторого времени он должен продолжать работать на рынке.

2. После восходящего толчка нам нужно получить закрытия ниже, выше и снова ни­-же 3x3, прежде чем создастся сигнал на продажу. Обратное справедливо для нисходя­- щего толчка.

3. Необходимо, чтобы вершины (или основания), сформированные барами, как пока­- зано на приведенном рисунке, располагались довольно близко друг к другу.

4. Ширина вершины (или основания) от начального пересечения до последующего пе­- рассечения (после разворота) не должна превышать 8-10 баров. Три или четыре бара-намного лучше.

5. Сигнал остается в силе, пока не будет достигнута главная Точка Разумной Прибыли (определим ее позже, на рисунке представлена в виде точки "М"), или пока не будет преодолен при закрытии уровень 0,618 коррекции во время обратного движения от самой дальней точки области консолидации (после второго пересечения) к самой даль­- ней точке толчка. Вы создаете ряд сопротивлений и ждете, когда уровень разворота будет преодолен ценами закрытия.

6. Для Двойного РеПо используются следующие периоды: дневной, недельный и месяч­ный, а также можно применять на 30-ми­нутных и часовых форекс графиках.

Первый пункт

Рынок находится в толчковом движении вверх, оставаясь (желательно, но не обяза­тельно) в восходящем тренде (закрытие выше 3x3) на протяжении 13 периодов.

Второй пункт

Наконец, мы получаем закрытие ниже, выше, затем ниже 3x3, выдавая таким обра­зом сигнальный бар. Обратите внимание на закрытия, обведенные кружками. Второе из них - сигнальный бар.

Третий пункт

Вершины, сформированные максимумами области консолидации, в достаточной бли­зости друг от друга.

Четвертый пункт

Очевидно: число баров в промежутке, включая и эти два закрытия ниже 3x3, меньше максимально допустимого.

Пятый пункт

Сигнал был бы игнорирован при закрытии рынка выше уровня Фибоначчи, показан­ного как "*", или если бы рынок достиг точки получения прибыли "М". Но ни того, ни другого все же не произошло.

Важные примечания:

Специфика использования реальных графиков должна быть более чем адекватной для тех, кто в психологическом отношении настроен исхо­дить из аналитических методов торговли.

Вам важно обратить внимание: если нет соответствия точным критериям, то это не значит, что рынок не будет действовать, как если бы критерии были выполнены.

Важно иметь в виду, что Двойное РеПо на недельном или месячном графике способно стать событием с серьезными последствиями. Оно может просигнализировать о пре­кращении крупного бычьего или медвежьего движения.

Рисунок №2 демонстрирует типичное поведение рынка после Двойного РеПо.

Примеры из рынка:

Каждый из последующих графиков будет идентифицировать и разъяснять Индикатор (изменения) Направления Двойного РеПо.

Рисунок под номером «3» демонстрирует два сигнала Двойного РеПо, возникшие на рынке S&P в 1986 г.

Второй сигнал (на продажу) совершенен как истинный шедевр искусства. Его предва­рял прекрасный толчок, который имел почти одинаковые вершины, а промежуток между первым и вторым закрытием ниже 3x3 был узок.

Конечно же, первый сигнал (на покупку) сработал. Предшествовавший ему нисходя­щий толчок был силен, но не столь безудержен как восходящий толчок, который пре­допределил второй сигнал. Уровни двой­ного основания были в достаточной степени близки, но они не выглядели такими же "симпатичными", как двойные вершины, предвосхитившие сигнал к продаже. Про­межуток между первым и вторым закрытием выше 3x3 также оказался немного ши­рок, принимая во внимание степень и характер предшествовавшего нисходящего толчка.

Рисунок №4 иллюстрирует совершенную модель Двойного РеПо прямо на вершине ку­курузных фьючерсов, сильно зависящих от погоды, создавшей эту драму в 1988 г. Для тех, кто никогда не имел дела с погодными рынками, сообщаю: они входят в число са­мых опасных. Точки на этом графике указывают не на отсутствие ликвидности, вы­званной недостатком интереса к рынку. Они результат раскрытия лимита!

Рисунок №5 демонстрирует недельные данные о кукурузе, предшествующие и вклю­чающие период нехватки урожая в 1996 г. Обратите внимание на ясное Двойное РеПо, появляющееся около ценового уровня в 5,00 долл.

Учтите, если бы вы имели открытую позицию по сентябрьской кукурузе и, соответст­венно, рассматривали бы ее график, а не переходящий график (continuation chart), то Двойное РеПо показалось бы на обоих чартах. Переходящий график необходим хотя бы для того, чтобы дать вам более понятную картину.

Теперь изучим дневную сою (Рисунок №6) во время и после наводнений в 1993 г.

Просто для смены темпа давайте рассмотрим, как этот Индикатор Направления рабо­тает на фондовом рынке.

Microsoft (Рисунок 7) достиг своего максимума, представив Windows® 95, и создал почти совершенное Двойное РеПо. Оттуда он упал к рассчитанной по Фибоначчи точ­ке получения прибыли. Мало того, что этот момент позволил взять по недельным гра­фикам прибыль от продажи, здесь также было и подходящее время для открытия длинных позиций в русле месячной реакции в продолжающемся тренде.

На Рисунке №8 представлено Двойное РеПо, сформированное на месячных данных и сигнализирующее к покупке государственных немецких бондов (German bund).

Можно продолжать и продолжать эти примеры, но у вас уже достаточно матери­ала, чтобы теперь вы могли узнавать этот Индикатор Направления.

Почитайте статью о том «Как определить несостоявшееся Двойное Репо. Что следует предпринимать в таком случае?»

По материалу книги Джо ДиНаполи

«Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

от администрации форекс портала для трейдеров!