Стандартное отклонение (Standart Deviation)

Стандартное отклонение - это статистический способ измерения волатильности . Используется не как самостоятельный форекс индикатор , а в качестве компонента других индикаторов . При расчете полос Боллинджера стандартное отклонение цены бумаги добавляется к ее скользящему среднему.

Величина стандартного отклонения высока, если анализируемые данные резко меняются. Если цены стабильны, то величина стандартного отклонения будет невысокой.

Формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность , поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль .

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;

SQRT — квадратный корень;

AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;

N — период сглаживания ;

ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;

MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;

ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.