Р. Пелетье "Управление капиталом методом Мартингейла"
Метод Мартингейла заключается в удвоении размера ставки после убыточных сделок, а также снижения её размера или отсутствия изменения после выигрышей.
Применение метода Мартингейла предполагает, что размер сделки и уровень выигрыша будут постоянными. Другим важным предположением является то, что каждая сделка полностью независима от других.
Рассматривая пример, заметим, что серия сделок по мартингейлу будет удачна, если со временем выигрывается отдельная единица торговли – один контракт или один стандартный лот акции. Допустим, что результат каждой сделки составляет 50-50, выигрыш или убыток. Нами показано, что с помощью серии сделок по мартингейлу вероятность удачного результата по сделкам может увеличиться с 50% до 87% при минимальном бюджете в четырёхкратную маржу плюс 6 средних убыточных сделок. Вложение пятикратной маржи улучшит конечный результат по серии сделок где-то до 90%.
