Боллинджера полосы ( Bollinger Bands )

Полосы Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений от скользящего среднего . Так как величина стандартного отклонения зависит от волатильности , полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) разработал Джон Боллинджер.

Полосы Боллинджера наносятся на ценовой график. Интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен.

  • В периоды значительных ценовых изменений полосы расширяются, давая простор ценам.
  • В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.

Джон Боллинджер отмечает следующие особенности полос Боллинджера :

  1. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции .
  2. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
  3. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
Боллинджера полосы (Bollinger Bands)

Расчет

Полосы Боллинджера формируются из трех линий.

1. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

2. Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

3. Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Где:

SUM (..., N) — сумма за N периодов;

CLOSE — цена закрытия;

N — количество периодов, используемых для расчета;

SMA — простая скользящая средняя ;

SQRT — квадратный корень;

StdDev — стандартное отклонение :

Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.